ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Pratiwi, Fahrunisa (2023) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45.

	Text PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (109kB)
	Text BAB II (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Download (30kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (546kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio
optimal pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Variabel independent yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu return dan risk. Sedangkan variabel dependen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah portofolio optimal.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data
sekunder yang berupa harga penutupan (closing price) saham yang terdaftar pada
Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dan data historis IHSG. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Terdapat 33 dari 56 emiten saham yang memenuhi kriteria
sampel pada penelitian ini. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji beda
independent sample t-test pada aplikasi SPSS 25 untuk menguji apakah terdapat
perbedaan return dan risk antara saham-saham yang masuk kandidat portofolio
optimal dengan saham-saham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return namun, tidak terdapat perbedaan
risk antara saham-saham yang masuk kandidat portofolio optimal dengan sahamsaham yang tidak masuk kandidat portofolio optimal. Melalui perhitungan model
indeks tunggal diketahui bahwa terdapat tujuh saham kandidat yang masuk kedalam
portofolio optimal yaitu TBIG (24,24%), ADRO (21,76%), ITMG (20,80%), PTBA
(18,41%), UNTR (11,86%), ANTM (2,42%) dan INCO (0,51%). Portofolio
optimal yang terbentuk dari tujuh saham tersebut memiliki nilai expected return
portofolio sebesar 5,87% dan risk sebesar 0,16%.

Actions (login required)

View Item